По итогам 2015 г. чистый убыток банковской системы России может составить 1,5–2 трлн руб. против прибыли в 600 млрд руб. годом ранее, прогнозируют аналитики агентства Moody’s. На фоне ухудшения качества кредитов и роста расходов на фондирование общий убыток банков составит 20–25% от их капитала, говорится в обзоре агентства.

Moody’s пророчит российским банкам триллионные убытки

Как отмечают аналитики Moody’s, процедура взыскания и урегулирования споров в России длительная и неэффективная, а также высока концентрация рисков на одного заемщика или группу связанных лиц. По этим причинам доля проблемных кредитов банков ( займы с просрочкой свыше 90 дней, а также имеющие признаки обесценения) увеличится в полтора раза – с 9,5 до 15%.

В 2015 году банковские расходы на риск вырастут вдвое и составят 8% (2,5–3 трлн руб.) против 4% годом ранее. При этом чистая процентная маржа банков снизится на 80–120 базисных пунктов, даже в случае снижения в течение года ключевой ставки ЦБ. Убытки, в свою очередь, будут давить на норматив достаточности капитала, который согласно базовому сценарию Moody’s, снизится до 8,1% при регуляторном минимуме в 10%. Базовый сценарий не учитывает вливания капитала с участием государства через ОФЗ. Жесткий сценарий Moody’s предполагает рост стоимости риска до 12,5% и снижение достаточности капитала примерно до 5,6%, притом что по итогам 2014 г. она составляла 11,9%.

В 2015 году волатильность рубля окажет существенное влияние на кредиты банков в иностранной валюте, а у заемщиков будет наблюдаться дефицит валюты для их обслуживания. По оценкам Moody’s, сейчас такие займы составляют 7–9% кредитного портфеля банков.

По мнению банкиров, опрошенных газетой «Ведомости», «взгляд Moody’s по глубине убытка слишком мрачный».

При этом они признают, что, если в стране в течение этого года ничего не изменится, то к 2016 году убыточными будут большинство российских банков.

Санкции, снижение цен на нефть и замедление экономики, кризис доверия со стороны вкладчиков, низкий спрос на кредиты со стороны клиентов – все это ухудшило положение банков, говорит руководитель банка из топ-150. «Не могут же все банки кредитовать 299 компаний из списка стратегических, нужно стимулировать инвестиционный спрос среди малого и среднего бизнеса – только эти предприятия способны худо-бедно обслуживать кредиты под 20–25%», – говорит он.

«Подушка капитала у банков сейчас не очень большая (ниже, чем перед предыдущим кризисом), и поэтому они наверняка будут стараться реструктуризировать кредиты, чтобы избежать роста просрочки и необходимости создавать значительные резервы, – говорит Александр Данилов из Fitch. — Например, в 2008–2009 гг. у многих небольших игроков, у которых не было существенного запаса по капиталу, рост NPL ( (англ. Non-performing loan, дословно — «неработающая ссуда», просроченный кредит,-ред.) был около 2–3%, но при этом объем пролонгированных кредитов мог выражаться двузначным числом. В то же время хорошо капитализированные банки более честно показывали рост проблем и создавали под них резервы».